Catálogo Metodología e interpretación del coeficiente Hurst / Diego Luengas Dominguez, Esperanza Ardila Romero ; director John Freddy Moreno Trujillo.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2010Descripción: 28 h. : figuras ; 28 cmTema(s): ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO | FINANZAS, GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES -- TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS | Matemáticas financierasClasificación CDD: TM 332.0151
Contenidos:
Nota de disertación: Tesis (Maestría en Finanzas). -- Universidad Externado de Colombia. Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2010.
Metodología e interpretación del coeficiente Hurst. Movimiento Browniano y Browniano fraccional. Serie fractales y coeficiente de Hurts. Dimension fractal. Metodología en Matlab para el cálculo de coeficiente Hurst. Cálculo del coeficiente de Hurts para series colombianas. Conclusiones.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesis de finanzas y relaciones | Biblioteca General Depósito Tesis | TM 332.0151 L948M (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible (Acceso Disponible) | 39983002241661 |
Tesis (Maestría en Finanzas). -- Universidad Externado de Colombia. Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2010.
Incluye referencias bibliográficas.
Metodología e interpretación del coeficiente Hurst. Movimiento Browniano y Browniano fraccional. Serie fractales y coeficiente de Hurts. Dimension fractal. Metodología en Matlab para el cálculo de coeficiente Hurst. Cálculo del coeficiente de Hurts para series colombianas. Conclusiones.
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